531008:货币时间价值案例,货币时间价值有关的举例说明
2020-05-20 08:39:57
外汇110
531008:货币时间价值案例,货币时间价值有关的举例说明货币时间价值案例,货币时间价值有关的举例说明期权的时间价值(TimeValue)是指期权购买方为购买期权而实际付出的期权费超过期权之内在价值的那部分价值.货币时间价值其实质是在期权合
531008:货币时间价值案例,货币时间价值有关的举例说明
货币时间价值案例,货币时间价值有关的举例说明期权的时间价值(Time Value)是指期权购买方为购买期权而实际付出的期权费超过期权之内在价值的那部分价值.货币时间价值其实质是在期权合约的有效期内,货币时间价值期权的内在价值的波动给持有者带来收益的预期价值。看涨期权的时间价值等于在有效期内基础资产价格上升给其持有者带来的预期收益的价值。同理,看肤期权的时间价值等于在有效期内基础资产价格下跌给其持有者带来的预期收益的价值。例如.有一份英镑看涨期权在4个月后到期.期权合约协定价格为$1.70/1,而英镑现货市场价格为,1.60/1 ,这一期权的内在价值等于军。但是.在未来的4个月时间内,任何人都无法排除英镑的市场价格超过.1.70/£的可能性,货币时间价值假如英镑价格上涨到.1.90/9,那么该期权的持有者可以赚取0.1美元的利润,货币时间价值这一盈利就是期权的时间价值。可见,投资者有时愿愈花钱购买一份虚值期权(即内在价值为零的期权),因为他们寄希望于在到期日之前即期汇率发生足够的变动,使虚值期权转变为实值期权。在合约尚未到期的一段时间内,市场价格还有变动的可能.应值期权可能向实值期权变动,实位期权可以变得更为有利.期权获利或者更多获利的机会总是存在.货币时间价值结果是时间价值总为正,期权价格总是在一定程度上高于其内在价值。
货币时间价值对于美式期权而言.期权剩余有效期越长,其时间价值就会越大,因为对期权的买方而言.期权的有效期越长,其获利的可能性就会越大。而且有效期长的期权包含了有效期短的期权的所有执行机会,因此期权利余有效期越长,其时间价值就会越大。货币时间价值对于期权的卖方而言,期权的有效期越长,风险也就会越大,因而期权的售价就会越高。另外,随着时间的延长,期权时间价值是递减的.当期权临近到期日时.货币时间价值在其他条件不变的情况下,其时间价值下降速度加快,并且逐渐趋向于零,一旦到达到期日,货币时间价值期权的时间价值也就为零,从而期权价格等于其内在价位.
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