股票交易中涉及到很多指标，而每一项技术指标也都是有着自己的学问。对一项技术指标的研究乃至创造出一套交易方法，在股票市场中都是常有的事情。这套交易方法一般我们称之为交易系统。今天咱们具体来讲一讲MACD指标构建的交易系统。

　　基于MACD指标的交易系统

　　1.入场条件

　　基于MACD指标的人场交易条件包括如下几项。

　　(1 )大盘环境。

　　大盘处于以下几种环境之一可以人场交易。

　　第一，大盘处于上升趋势中，即所对应的MACD指标中，DIFF快线和 DEA慢线处于0轴上方。

　　第二，大盘处于下跌反弹过程中，即大盘指数对应的MACD指标， DIFF快线和DEA慢线虽位于0轴下方，但已经处于拐头向上趋势，且 DIFF快线位于DEA慢线上方。

　　(2)个股情况。

　　拟买人股票同时满足以下条件可入场交易。

　　第一，个股股票价格K线位于30日均线上方，且均线向右上方倾斜。这说明股价处于上涨态势中。短线或超短线投资者可将30日线换为10日线或20曰线。

　　第二，MACD指标位于0轴上方，或虽处于0轴下方，但自底部拐头向上。 第三，MACD指标发出明确的买入信号，如底部金叉或其他买人形态。 投资者可参考前面介绍的MACD实战操作技术。

　　2. 仓位及加仓、减仓控制

　　基于MACD指标的买入及加仓方法包括以下几种。

　　第一，初次买入。初次买入的仓位与股价所面临的风险成反比关系，即风险越大，仓位越低;反之，则可加大仓位。原则上，初次买人的仓位占计划买人总仓位的比重不能超过50%。

　　第二，加仓控制。股价处于上涨过程中，若DIFF快线自下而上穿越0轴， 则可以考虑加仓买人。若DIFF快线位于0轴上方，随股价的回调也同步回调， 但遇到DEA慢线支撑再度上升，则可考虑加仓买人。加仓量原则上不能超 过计划买入总仓位的30%。

　　第三，减仓控制。卖出或止损位未到，但股价已经出现下跌，DIFF快 线出现拐头向下或向下跌破0轴时，可以考虑减仓操作。减仓比重要结合当时所面临的风险确定。

　　3. 止损位设置

　　基于MACD指标设置的止损位包括以下几项。

　　第一，MACD指标死叉。

　　第二，MACD指标跌破0轴。

　　第三，MACD柱线萎缩等。

　　4. 止盈位设置

　　基于MACD指标设置的止盈位包括以下几项。

　　第一，MACD指标死叉。

　　第二，MACD指标跌破0轴。

　　第MACD柱线萎缩。

　　第四，DIFF快线向下拐头等。

　　下面以中航动力为例，详细介绍一下基于MACD指标的交易系统。

　　2015年上半年，股市整体向好，大盘一路快速上涨，不断创下阶段新高， 此时属于有利于中短线交易的机会。下面来看一下中航动力的走势。

　　如下图所示，中航动力的股价在2015年2月底开始有结束盘整迹象。投资者若想入场交易该股票，可制定如下交易计划。

　　(1)买入条件。

　　第一，股价K线位于30日均线上方，且30日均线拐头向上。

　　第二，DIFF快线自下而上穿越DEA慢线，形成黄金交叉，且交叉点位于0轴上方。

　　(2)仓位设置。

　　第一，总体仓位设置。鉴于当时央企改革属于热门品种，且大盘涨势优 于中航动力，未来该股存在补涨的可能，投资者可将总仓位的30%用于购人 中航动力。

　　第二，鉴于当时大盘向好，且DIFF快线处于0轴上方，可适当提升初 次建仓时的持股比例。拟定初次人场比例为拟投人该股总资金量的50%。

　　(3)加仓点设置。

　　DIFF快线回调不破DEA慢线(若买人时DIFF快线位于0轴下方，可 将第一加仓点设置在DIFF快线向上突破0轴)。

　　(4)减仓点设置。

　　DIFF快线出现高位死叉，减仓。

　　DIFF快线跌破0轴，清仓。

　　(5)止损位设置。

　　DIFF快线跌破0轴。

　　(6)止盈位设置。

　　DIFF快线出现高位死叉，减仓。

　　DIFF快线跌破0轴，清仓。

　　MACD指标构建的交易系统是什么样子的?有哪些特点?想要了解这些问题，大家都可以在上文中自行查阅。其实，macd这一股票技术指标都已经是我们的老朋友了，不管是短线投资，还是中长线操作，我们都能够见到他的身影。

　　推荐阅读:

　　MACD指标操作经验技巧分享

　　MACD指标的看盘技巧是什么?

　　MACD指标应用技巧有哪些?