华夏希望c:上海证券交易所基金指数编制方法     上海证券交易所基金指数编制方法



　　附件：上海证券交易所基金指数编制方法

　　1、指数名称为“上证基金指数”，英文名称“SSEFUNDINDEX”。

　　2、基日为正式发布前一交易日，基日指数1000点。

　　3、选样范围为在本所上市的所有证券投资基金。

　　4、对外发布：基金指数通过行情数据库实时发布，指数代码为000011。

　　5、计算方法：采用派许指数公式计算，以发行的基金单位总份额为权数。即：

　　　　　　　　 报告期基金的总市值

　　报告期指数＝————————————×基日指数

　　　　　　　　　　　　基期

　　其中，基金的总市值＝∑（基金市价×基金单位总份额）。

　　6、修正方法：当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因

素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数计算的连续性。

　　修正公式为：

　　　　　　　　修正后的基金总市值

　　新除数＝————————————×原除数

　　　　　　　　修正前的基金总市值

　　其中，修正后的总市值＝修正前的总市值＋新增（减）市值；

　　由此公式计算出新的除数（即新基期），并据此计算以后的指数。

　　（1）新基金上市：凡有新的证券投资基金上市，上市后第二日计入指数。

　　（2）派发现金收益：凡有样本基金派发现金收益，在除息日前修正指数。

　　（3）停牌：当某一样本基金在交易时间内突然停牌，取其最后成交价计

算即时指数，直至收盘。

　　（4）暂停交易：当某一样本基金暂停交易时，取该基金暂停交易的前一

日收盘价计算指数。若停牌时间超过两日以上，则从连续停牌第三日起撤权，

待其复牌后再予复权。

　　（5）摘牌：凡有样本基金因清盘等原因不再上市交易，在摘牌日前进行

指数修正。

　　7、与股价指数的关系：现有的上证综合指数、上证30指数等9个指数均

属于股价指数，上证基金指数属于基金价格指数，不属于股价指数，不纳入

任何一个股价指数的编制范围。